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PRMIA Operational Risk Manager (ORM) 認定 8010 試験問題:

1. A bank prices retail credit loans based on median default rates. Over the long run, it can expect:

A) A reduction in the rate of defaults
B) Overestimation of risk and overpricing, leading to lossof market share
C) Correct pricing of risk in the retail credit portfolio
D) Underestimation and therefore underpricing of risk in it retail portfolio

2. Which of the following event types is hacking damage classified under Basel II operational risk classifications?

A) Information security
B) External fraud
C) Damage to physical assets
D) Technology risk

3. Which of the following statements are true:
I. Credit risk and counterparty risk are synonymous
II. Counterparty risk is the contingent risk from a counterparty's default in derivative transactions III. Counterparty risk is the risk of a loan default or the risk from moneys lent directly IV. The exposure at default is difficult to estimate for credit risk as it depends upon market movements

A) II and III
B) II
C) III and IV
D) I and II

4. There are two bonds in a portfolio, each with a marketvalue of $50m. The probability of default of the two bonds over a one year horizon are 0.03 and 0.08 respectively. If the default correlation is zero, what is the one year expected loss on this portfolio?

A) $1.38m
B) $5.26m
C) $11m
D) $5.5m

5. If the full notional value of a debt portfolio is $100m, its expected value in a year is $85m, and the worst value of the portfolio in one year's time at 99% confidence level is $60m, then what is the credit VaR?

A) $40m
B) $25m
C) $15m
D) $60m

質問と回答：